【摘要】采用Jin (2011)以及Zhuo（2013）提出的新模型和新方法，对Sharpe(1964），Lintner (1965)以及Mossin (1966)论文中提出的资本资产定价模型（CAPM）进行了实证研究。本文使用极大似然法对新的模型参数进行了估计。极大似然估计的程序是用MatLab 编写的。最后发现，对于美国银行信用违约互换而言，非对称指数幂分布模型（AEPD），以及标准化非对称指数幂分布模型(SSAEPD)都适用。通过比较发现，基于标准化非对称指数幂分布模型(SSAEPD)的资本资产定价模型具有更好的样本适用性。
【关键词】
《河北民族师范学院学报》 2015-10-27
《河北民族师范学院学报》 2015-10-27
《河北民族师范学院学报》 2015-10-26
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《中国医学伦理学》 2015-10-28
《科技创新与应用》 2015-10-28
《科技创新与应用》 2015-10-27
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010-56259535
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